Skip to main content

Piyasa Riski

Piyasa riskini analiz edin ve yönetin

Piyasa riski; sistematik risk kaynakları, tüm piyasayı veya piyasa segmentlerini etkileyen risk faktörlerindeki değişiklikler nedeniyle fiyatlar düştüğünde bir yatırım portföyünün değerindeki zarara uğrama potansiyelidir.

Piyasa riski genellikle riske maruz değer (RMD/VaR) veya belirli bir zaman diliminde kaybetme riski taşıyan bir portföyün miktarı olarak ölçülür ve iletilir. Örneğin, bir portföyde 1 milyon dolarlık bir aylık %5 RMD için, bir aylık zaman diliminde 1 milyon dolar kaybetme şansı 20’de 1’dir. Bir portföyün RMD’sini belirlemek karmaşık bir süreçtir. Birçok finansal risk yöneticisi, piyasa riskini yönetmek için uygun stratejileri analiz etmek, sıralamak ve karar vermek için gelişmiş modeller kullanır.

Piyasa riskini yönetmek için etkili teknikler şunları içerir:

  • Özelleştirilmiş risk modelleri oluşturmak
  • Monte Carlo simülasyonlarının gerçekleştirilmesi
  • VaR Backtesting kullanarak risk modellerini doğrulama
  • Piyasa risklerine maruz kalan, finansal faaliyetlerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi için çeşitli senaryoların analiz edilmesi

Daha fazla bilgi için bkz. Financial Toolbox™, Financial Instruments Toolbox™, and Risk Management Toolbox™.

Örnekler ve Nasıl Yapılır?

Yazılım Referansı

Ayrıca bakınız: risk management, Monte Carlo simulation, liquidity risk, energy trading and risk management, backtesting, fraud analytics, portfolio optimization, conditional value-at-risk, Modelscape

Kurumsal e-bültenimize abone olarak FİGES hakkındaki güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Sosyal Medya'da FİGES
FİGES Facebook
FİGES Twitter
FİGES Linkedin
FİGES Instagram

© FİGES A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ordek.co.