Operasyonel riski analiz edin ve yönetin.
Operasyonel risk, bir iş fonksiyonunu etkileyen insanlardan, süreçlerden, sistemlerden veya dış olaylardan kaynaklanan zarar potansiyelidir. Son yıllarda finansal hizmetlerde gündem maddesi, bankacılık için operasyonel risk tavsiyelerinin ve düzenlemelerinin geliştirilmesi olmuştur. Basel Bankacılık Denetimi Komitesi (BCBS), operasyonel risk, kredi riski, likidite riski ve piyasa riskinin sayısallaştırılmasına yönelik resmi tekniklerin tanımlarını sağlamak için Basel Anlaşmalarını oluşturmuştur.
Yakın zamana kadar, Basel II’ye göre finansal kurumlar, operasyonel risk için sermaye gereksinimini ölçmek üzere bir çerçeve olarak temel gösterge yaklaşımı, standart yaklaşım veya gelişmiş ölçüm yaklaşımı (advanced measurement approach – AMA) kullanabiliyordu. Kılavuz, standart bir ölçüm yaklaşımı (standart measurement approach – SMA) önermek için yakın zamanda güncellendi. Operasyonel risklerinizi ve yönetim için etkili teknikler şunları içerir:
- Risk kontrolü öz değerlendirme (risk control of self-assessment – RCSA) yaklaşımını kullanarak operasyonel riskleri değerlendirin
- Her bir risk türünün zarar dağılımına dayalı olarak özelleştirilmiş operasyonel risk modelleri oluşturun
- Monte Carlo simülasyonlarını veya kopula tabanlı simülasyonları kullanarak operasyonel kaybı simüle edin
- Operasyonel risklere maruz kalan finansal faaliyetlerden kaynaklanan risk maruziyetini değerlendirmek için çeşitli senaryoları analiz edin
- Operasyonel riski ölçmek için dahili modeller geliştirin
MathWorks, kısıtlamalar risk kategorisi lideridir.
Daha fazla bilgi için bkz. MATLAB® ve Statistics and Machine Learning Toolbox™
Örnekler ve Nasıl Yapılır
- Operasyonel Risk Modellemesi (37:42) – Video
- MATLAB’de Otomatik Veri Analitiği Yoluyla Sistematik Dolandırıcılık Tespiti – Makale
- Intesa Sanpaolo’da Operasyonel Risk için Senaryo Analiz Modelleri Geliştirme – Makale
- Nykredit, Operasyonel Riski En Aza İndirecek Finansal Uygulamalar Geliştiriyor – Kullanıcı Hikayesi
- A2A, Kapsamlı Finansal Risk Yönetimi Çözümü Geliştiriyor – Kullanıcı Hikayesi
- Risk Yönetiminde Makine Öğrenimi Uygulamaları: Makine Öğrenimi Kullanılarak Dolandırıcılık Tespiti (4:42) – Video
- Capgemini, Müşterilerin Basel II Uyumluluğuna Ulaşmasına Yardımcı Olur – Kullanıcı Hikayesi
Ayrıca bakınız: risk yönetimi, Monte Carlo simülasyonu, enerji ticareti ve risk yönetimi, dolandırıcılık analitiği , MathWorks Modelscape, Governance, Modelscape