Yatırım Yönetimi
Gün içi risk raporlaması, değerleme ve ticaret yürütme özelliklerine sahip portföy yöneticileri için gösterge tabloları oluşturup geliştirebilirsiniz.
Ortalama varyans, ortalama mutlak sapma (MAD), koşullu riske maruz değer (CVaR) ve Black-Litterman yöntemlerini kullanarak portföy optimizasyonu gerçekleştirmek için önceden oluşturulmuş araçları kullanmanıza olanak sağlar.
Riske göre ayarlanmış alfaları, izleme hatalarını, maksimum dezavantajları ve Sharpe oranını kullanarak yatırım performansını ölçebilirsiniz.
Risk yönetimi
Risk modelini yaşam döngüsü boyunca otomatikleştirin, artırın ve yürütülebilir raporlama sağlayın. Sadece üç ayda model doğrulama, model inceleme, uygulama ve yasal onay yoluyla modelleri alın.
CCAR, DFAST, Basel III ve Solvency II için risk yönetim sistemleri veya stres testi altyapısı oluşturabilirsiniz.
Riske maruziyeti (örneğin piyasa, kredi ve operasyonel riskler) ölçmek için modelleri ve işlevleri kullanın, modelleri VaR ve beklenen eksiklik geri testini kullanarak doğrulayın ve geleneksel yöntemleri makine öğrenme algoritmaları ve metin analitiği ile tamamlayın.
Finansal Tahmin ve Modelleme
Ekonometrik modellerle (ör. ARMA, ARIMA, GARCH, EGARCH, GJR) veya makine öğrenim algoritmalarına zaman serisi verilerini sığdırmak için işaretle ve tıkla uygulamalarını kullanın.
Temel ekonomik değişkenleri tahmin etmek için DSGE modelleri ile arayüz sunar.
Faiz oranı modellemesi ve Nelson-Siegel veya Svensson modellerinden tahmin edilen parametrelere dayalı tahmin için işlevleri kullanabilirsiniz.
Sigorta ve Aktüerya Bilimleri
Büyük veri kümelerini analiz edebilir, özel aktüeryal modeller oluşturabilir ve paralelleştirmeyi kullanarak simülasyonları kolayca hızlandırabilirsiniz.
Solvency II için bir platform olarak MATLAB kullanarak özel risk modelleri oluşturabilirsiniz.
Değişken yıllık gelir sigortaları, garantili asgari fayda seçenekleri, vade güvencesi ve bağış politikaları gibi çeşitli sigorta ürünlerini fiyatlandırabilirsiniz.
