Piyasa Riski

Piyasa riskini analiz edin ve yönetin

Piyasa riski; sistematik risk kaynakları, tüm piyasayı veya piyasa segmentlerini etkileyen risk faktörlerindeki değişiklikler nedeniyle fiyatlar düştüğünde bir yatırım portföyünün değerindeki zarara uğrama potansiyelidir.

Piyasa riski genellikle riske maruz değer (RMD/VaR) veya belirli bir zaman diliminde kaybetme riski taşıyan bir portföyün miktarı olarak ölçülür ve iletilir. Örneğin, bir portföyde 1 milyon dolarlık bir aylık %5 RMD için, bir aylık zaman diliminde 1 milyon dolar kaybetme şansı 20’de 1’dir. Bir portföyün RMD’sini belirlemek karmaşık bir süreçtir. Birçok finansal risk yöneticisi, piyasa riskini yönetmek için uygun stratejileri analiz etmek, sıralamak ve karar vermek için gelişmiş modeller kullanır.

Piyasa riskini yönetmek için etkili teknikler şunları içerir:

• Özelleştirilmiş risk modelleri oluşturmak
• Monte Carlo simülasyonlarının gerçekleştirilmesi
• VaR Backtesting kullanarak risk modellerini doğrulama
• Piyasa risklerine maruz kalan, finansal faaliyetlerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi için çeşitli senaryoların analiz edilmesi

Daha fazla bilgi için bkz. Financial Toolbox™, Financial Instruments Toolbox™, and Risk Management Toolbox™.

Örnekler ve Nasıl Yapılır?

• A2A Develops Comprehensive Financial Risk Management Solution – Kullanıcı Hikayesi
• PZU Group Develops Market Risk Model for Solvency II Directive Compliance – Kullanıcı Hikayesi
• Munich Re Trading Creates a Risk Analytics Platform with MATLAB: Project Overview (4:11)– Video
• Munich Re Trading Creates a Risk Analytics Platform with MATLAB: Demonstration (3:31) – Video
• Forecast Electrical Load Using the Regression Learner App (3:42)– Video
• Using Extreme Value Theory and Copulas to Evaluate Market Risk – Örnek
• MathWorks Modelscape Validate (1:32) – Video

Yazılım Referansı

• Market Risk – Dokümantasyon
• varbacktest – Riske maruz değer (VaR) geriye dönük test – Fonksiyon
• CAPM – Capital Asset Pricing Model – Dokümantasyon
• portalpha – Riske göre ayarlanmış alfaları ve getirileri hesapla – Fonksiyon
• Portfolio – Ortalama Varyans etkinlik sınırı – Fonksiyon
• Portfolio – Ortalama Varyans portföy optimizasyonu ve analizi için portföy nesnesi – Nesne

Ayrıca bakınız: risk management, Monte Carlo simulation, liquidity risk, energy trading and risk management, backtesting, fraud analytics, portfolio optimization, conditional value-at-risk, Modelscape