Momentum ticareti stratejileri geliştirin, test edin ve uygulayın
Momentum ticareti, son zamanlarda yüksek getiri sağlayan varlıkların veya varlık sınıflarının satın alınmasını, isteğe bağlı olarak aynı dönemde düşük getiri sağlayan varlıkların satılmasıyla birlikte yapılan bir ticaret stratejisi türüdür. Başarılı bir momentum ticaretinin temeli, birçok varlığın yüksek veya düşük periyodik getirilerin kalıcılığını gösterme eğiliminde yatmaktadır.
Momentum ticaret stratejileri şu şekilde kategorize edilebilir:
- Mutlak momentum. Zaman serisi momentumu veya fiyat momentumu olarak da bilinen bu stratejiler, momentumu tek tek zaman serilerine bakarak ölçer.
- Kesitsel momentum. Bu stratejiler, piyasadan bağımsız bir şekilde en üstteki dilimleri satın alarak ve en alttaki dilimleri satarak, bir zaman serisi grubu genelinde momentumu göreli bir temelde ölçer ve sıralar.
Momentum ticareti, trend takibi gibi diğer ticaret stratejileriyle yakından ilişkilidir ve emtialar veya hisse senetleri gibi varlık sınıflarında yaygındır. Yatırım ve koruma fonları, yönetilen vadeli işlem fonları ve varlık yönetimi firmaları, taktiksel varlık tahsisi gerçekleştirmek, portföylerini optimize etmek ve alfa oluşturma faaliyetlerini geliştirmek için momentum ticareti stratejileri uygular.
Pratik bir uygulama yaklaşımı, veri akışlarından ve veritabanlarından toplanan verileri kullanarak varlık sınıfları genelinde momentum ticaret stratejilerinin modellenmesini, oluşturulmasını ve test edilmesini içerir. Etkili bir iş akışı şunları yapmanızı sağlar:
- Momentum ticareti stratejileri oluşturun, test edin ve optimize edin
- {{VIDEO LINK}}alfa oluşturmak için
- Stratejileri geliştirmek için makine öğrenimi tekniklerini uygulayın
- Dinamik ve varlık tahsisi teknikleri oluşturun
- Otomatik bir ticari sipariş iş akışını yönetin
Daha fazla bilgi için veri besleme, finans, istatistik ve optimizasyon için MATLAB® ve araç kutularına bakın.
Örnekler ve Nasıl Yapılır?
Yazılım Referansı
Ayrıca bakınız: emtia ticareti, enerji ticareti, hisse senedi ticareti, finansal risk yönetimi, hızlı ticaret, geriye dönük test
