Finans ve Risk Yönetimi

Sadece birkaç satır MATLAB kodunda, hesaplamalı finans modellerini prototipleştirip doğrulayabilir, paralel işlemeyi kullanarak bu modelleri hızlandırabilir ve doğrudan üretime alabilirsiniz.
 
Önde gelen kurumlar MATLAB’ı faiz oranlarını belirlemek, stres testleri yapmak, milyarlarca dolarlık portföyleri yönetmek ve karmaşık araçları bir saniyeden daha kısa sürede işlemek için kullanırlar.
 
MATLAB hızlıdır: Risk ve portföy analiz prototiplerini R’den 120 kata kadar daha hızlı, Excel / VBA’dakinden 100 kat daha hızlı ve Python’dan 64 kata kadar daha hızlı çalıştırın.
 
MATLAB otomatik olarak model incelemesi ve yasal onay için belgeler oluşturur.
 
Analistler, ara sonuçları ve hata ayıklama modellerini görselleştirmek için önceden oluşturulmuş uygulamaları ve araçları kullanır.
 
IT grupları IP korumalı modelleri doğrudan masaüstü ve Excel, Tableau, Java, C ++ ve Python gibi web uygulamalarına dağıtabilir.
 
MATLAB, Bloomberg, Thomson Reuters, FactSet, FRED ve Twitter gibi ücretsiz ve ücretli kaynaklardan geçmiş ve gerçek zamanlı piyasa verilerini içe aktarmak için bir arayüz içerir.
 
MATLAB, geleneksel ve alternatif veri kaynaklarından gelen büyük ve gerçek zamanlı verileri işler.
 

Yatırım Yönetimi

Gün içi risk raporlaması, değerleme ve ticaret yürütme özelliklerine sahip portföy yöneticileri için gösterge tabloları oluşturup geliştirebilirsiniz.
Ortalama varyans, ortalama mutlak sapma (MAD), koşullu riske maruz değer (CVaR) ve Black-Litterman yöntemlerini kullanarak portföy optimizasyonu gerçekleştirmek için önceden oluşturulmuş araçları kullanmanıza olanak sağlar.

Riske göre ayarlanmış alfaları, izleme hatalarını, maksimum dezavantajları ve Sharpe oranını kullanarak yatırım performansını ölçebilirsiniz.

Risk yönetimi

Risk modelini yaşam döngüsü boyunca otomatikleştirin, artırın ve yürütülebilir raporlama sağlayın. Sadece üç ayda model doğrulama, model inceleme, uygulama ve yasal onay yoluyla modelleri alın.
CCAR, DFAST, Basel III ve Solvency II için risk yönetim sistemleri veya stres testi altyapısı oluşturabilirsiniz.
Riske maruziyeti (örneğin piyasa, kredi ve operasyonel riskler) ölçmek için modelleri ve işlevleri kullanın, modelleri VaR ve beklenen eksiklik geri testini kullanarak doğrulayın ve geleneksel yöntemleri makine öğrenme algoritmaları ve metin analitiği ile tamamlayın.
 

Finansal Tahmin ve Modelleme

Ekonometrik modellerle (ör. ARMA, ARIMA, GARCH, EGARCH, GJR) veya makine öğrenim algoritmalarına zaman serisi verilerini sığdırmak için işaretle ve tıkla uygulamalarını kullanın.

Temel ekonomik değişkenleri tahmin etmek için DSGE modelleri ile arayüz sunar.

Faiz oranı modellemesi ve Nelson-Siegel veya Svensson modellerinden tahmin edilen parametrelere dayalı tahmin için işlevleri kullanabilirsiniz.
 

Sigorta ve Aktüerya Bilimleri

Büyük veri kümelerini analiz edebilir, özel aktüeryal modeller oluşturabilir ve paralelleştirmeyi kullanarak simülasyonları kolayca hızlandırabilirsiniz.
Solvency II için bir platform olarak MATLAB kullanarak özel risk modelleri oluşturabilirsiniz.

Değişken yıllık gelir sigortaları, garantili asgari fayda seçenekleri, vade güvencesi ve bağış politikaları gibi çeşitli sigorta ürünlerini fiyatlandırabilirsiniz.

Uygulama Alanları


© FİGES A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ordek.co.